Eigen c ++ é uma biblioteca somente de cabeçalho: você não precisa instalá-lo, basta baixá-lo, descompactá-lo e vinculá-lo ao código.
Por exemplo, se seu código estiver em my_favorite_cpp_folder , faça:
cd my_favorite_cpp_folder
e, supondo que seu compilador é gcc e os cabeçalhos do eigen estão em
/usr/local/include/eigen3/unsupported/ e o nome do seu arquivo de origem
é my_favorite_cpp_source_file.cpp , você compila e codifica e o vincula aos cabeçalhos do eigen fazendo:
g++ -I /usr/local/include/eigen3/ my_favorite_cpp_source_file.cpp -o my_favorite_cpp_source_file
(da saída do seu código postada acima, os cabeçalhos do eigen estão em /usr/local/include/eigen3/ em seu computador)