A biblioteca MFC42u.dll é uma biblioteca de tempo de execução do Visual C ++ que não vem por padrão com o WINE.
winetricks deve conseguir o roteiro para você.
#!/bin/bash
wget http://winetricks.org/winetricks
EXE="winetricks"
chmod +x $EXE
$EXE vcrun2005
$EXE vcrun2008
Coloque o script acima em algum lugar (seu diretório inicial, de preferência) e torne-o executável. Execute-o e ele poderá obter winetricks
para você, assim como as bibliotecas redistribuíveis do tempo de execução do VC ++.