Onde o Wireshark está sendo executado, na máquina de destino ou na máquina de origem? Se ele estiver em execução na máquina de origem, esperaria ver o comportamento como em # 2. Você deve ver a conexão de saída da máquina de origem no Wireshark, mas sem tráfego de retorno. Estou curioso, o Firewall do Windows envia um RST quando bloqueia conexões de entrada ou faz com que a conexão seja silenciosa?
Venha para pensar sobre isso, eu poderia esperar para ver o comportamento como em # 2 na máquina de destino também devido ao fato de que a conexão de entrada deve ser iniciada antes que o firewall do Windows possa fazer o seu trabalho. Não é possível bloquear uma conexão que não chegou até a máquina de destino e até a camada 3 ainda.