Muitas páginas parecem lentas porque solicitam anúncios de diferentes locais. Outras páginas parecem lentas porque o javascript está mal escrito. Outros fatores foram descritos por Mokubai e pelo usuário *. O "denominador" comum, embora seja javascript. É basicamente responsável por tornar o seu navegador lento. Algumas pessoas dirão que é flash principalmente, mas eu tenho que discordar. Páginas flash bem escritas são magras e mesquinhas. Animações em 3D, jogos interativos, o que for ... O principal problema são as pessoas que não sabem programar com eficiência. E nem sempre é fácil!
De qualquer forma. Se você executar o Firefox, obtenha o NoScript . Ele irá bloquear todos os javascript (e flash), permitindo que você habilite elementos "ricos" em uma base de um por um ou página por página. Se você não é fã do Firefox, então o google chrome é sua próxima melhor aposta, já que é realmente muito rápido.