Os comentários realmente são realmente salvos (abra seu arquivo HTML dentro de um arquivo em um editor de texto). Eles simplesmente não são exibidos, porque o JavaScript nessa página os oculta no carregamento da página.
Para vê-los, você pode matar o JavaScript temporariamente antes de carregar a página, por exemplo, usando WebDeveloper add-on. Depois de instalá-lo, você terá uma nova barra de ferramentas adicionada e, em seguida, escolha a primeira guia "Disable" -> "Disable JavaScript".
No entanto, quando você carrega a página original sem JavaScript, os comentários não são exibidos. Então isso significaria que o Firefox lida com esse tipo de situação de forma graciosa. Eu nunca pensei sobre isso antes, porque eu raramente salvo páginas em disco.