O mouse é capturado apenas até você instalar as adições à máquina virtual. Eles incluem o driver para o mouse virtual e, em seguida, o mouse pode ser movido livremente entre o host e o convidado.
Algumas versões do Windows (Vista, Windows 7, Windows XP pré-configurado) já vêm com drivers para alguns hosts de máquinas virtuais e é por isso que você não vê esse problema lá. No entanto, se você tentar instalar uma versão limpa de, por exemplo, Windows XP, você teria a mesma captura de mouse (até que você instale adições de VM).