Com qualquer cliente POP3 de e-mail, você pode fazer isso (Thunderbird, OutLook ...). Você precisa configurá-lo para sua conta. Aqui estão as configurações pop.
Servidor de entrada: pop3.live.com
Porta de entrada: 995
Criptografia SSL: sim
Servidor de saída: smtp.live.com
Porta de saída: 25 (use a porta 587 se a porta padrão não estiver funcionando)
Autenticação: sim
TLS ou SSL: sim