Use o assistente de importação de texto em vez de colar os dados (Dados - > Obter dados externos - > Do texto)
Edit: Descobri que, depois de usar o assistente Text to Columns com a opção vírgula ativada, os resultados persistem para copiar e colar, como C. Ross apontou. Nesse caso, inicie o assistente novamente, selecione o tipo Delimitado e desmarque Comma. Isso evitará que o texto seja dividido por vírgula no futuro.