Eles são todos os usuários e grupos padrão que o Windows usa para manter permissões, geralmente para fins de segurança.
Authenticated Users
é um pseudo-grupo (é por isso que existe, mas não está listado em Usuários e grupos), inclui usuários de PC Local e usuários de Domínio.
SYSTEM
é a conta usada pelo sistema operacional para executar serviços, utilitários e drivers de dispositivo. Essa conta tem poder ilimitado e acesso a recursos que até mesmo os administradores são negados, como o SAM do Registro.
Administrators
pode fazer praticamente tudo que um usuário deseja fazer com o Windows, normalmente isso inclui o primeiro usuário criado com o Windows. Você é provavelmente um membro deste grupo.
Users
são contas com permissões mais baixas e normalmente exigem que um administrador insira a senha para fazer qualquer coisa que traga um console do UAC no Windows. Você pode criar contas com essas permissões (eu faço isso para minha conta de convidado) com o menu "Adicionar Remover Contas de Usuário" no Painel de Controle.
A MicroSoft tem um pouco de informação sobre essas contas e grupos padrão. Leia mais abaixo: