Não sei bem qual é o seu problema. Você pode inicializar usando um CD ao vivo? Se sim, você descobrirá que tem a opção de instalar o Ubuntu no seu disco rígido a partir do live CD. Se você tiver problemas com o CD ao vivo e supondo que seu computador é novo o suficiente para inicializar a partir de um pendrive, você pode "gravar" a imagem do CD em um pen drive usando um programa como link
Em geral, se você decidir que o Ubuntu é a sua escolha de SO, você deve instalá-lo no HDD. Ele vai correr muito mais rápido, para não mencionar que você terá muito mais liberdade.