Você define o MAC da interface de saída da WAN, que não é o mesmo que a interface interna com a qual você se conecta ao gateway.
Tente:
ping <gateway>; arp -a <gateway>
Você notará que seu roteador tem duas interfaces, uma das quais você configurou para usar os computadores MAC. Somente se você estiver no mesmo segmento de rede, precisará ter diferentes MACs - veja a resposta de Ignacio.