Primeiro, verifique se você está usando a versão mais recente do Terminal Services Client (6.1). Este é o software embutido no Windows que permite conectar usando a Área de Trabalho Remota.
É apenas uma alteração rápida de uma configuração nas propriedades da conexão, veja abaixo:
Se você já tiver um atalho na área de trabalho, basta clicar com o botão direito do mouse e selecionar Edit para exibir a caixa de diálogo de propriedades.