Obrigado pela ajuda de todos os caras, Depois de algumas escavações, eu baixei o VMWare Player versão 5.0.2 que funcionou perfeitamente e sem nenhum tipo de erro e aviso.
A última versão 6.0 e a mais antiga 2.5.5 não funcionaram e causaram muitos problemas e erros de dependência.
Então se você está rodando kali-linux-1.0.5-i386
no sistema 32bit como eu, eu recomendo que você baixe a versão 5.0.2
do player que deve funcionar sem nenhum problema.