O tamanho máximo da página no Word (todas as versões) é de 22 polegadas. Para papel maior que 22x22 polegadas, talvez você possa usar o PowerPoint ou o Publisher.
Eu queria saber se, de alguma forma, existe uma maneira de adicionar uma página A2 em um documento A4 Word?
Estou usando o Word 2010
Embora não seja possível adicionar a página diretamente, você pode dimensionar tudo como um A3 e especificar a impressão como A2, pois os tamanhos A são todos compatíveis. Se a impressora puder manipular A2, basta alterar o tamanho da página de destino. Pode haver alguns problemas se você precisar de uma resolução muito alta, mas A3 a A2 realmente não deve perder muito, contanto que você configure o conteúdo do documento para preservar a qualidade das imagens.