Se você não usa um proxy, talvez seja necessário fazer isso com a tabela de roteamento do Windows. Por padrão, a máquina roteia qualquer coisa que não esteja em sua rede local para a Internet através do gateway preferido. Você pode configurar regras que forçam certas interações a passar pelo adaptador de rede e seu gateway associado quando você vincula seu telefone.
Não é trivial, mas é possível.