O firewall do Windows geralmente é horrível. Eu tinha trojan apenas no mês passado que ignorou e estava sugando toda a minha largura de banda enviando algo. (Acho que foi realmente tentando levar tudo) o firewall do Windows realmente bloqueia apenas as conexões de entrada. se algo quiser enviar algo, o Windows não vai pará-lo nem um pouco.
Eu uso o firewall Comodo agora, embora, honestamente, ele possa ser ajustado para as configurações mais paranóicas, é ridículo. ele pode até ser definido a ponto de informar sempre que um processo é iniciado e quando um arquivo está chamando outro ou quando um programa deseja gravar no disco. Eu passei por alguns antes de chegar a este e estou feliz com isso (eu desliguei todas essas configurações ridículas, apenas me fala sobre coisas incomuns)
e para responder a sua pergunta, não realmente. diferente do que você tem seu manual de 90% e ele não bloqueia a saída (não realmente)