Expandindo algumas das outras respostas - supondo que seu proxy não esteja fazendo um ataque MITM, todo o tráfego será criptografado, exceto para o primeiro CONNECT método, que é transmitido de forma clara. Este método informa ao proxy o nome do host e a porta para estabelecer a conexão SSL. Tudo depois disso é criptografado. Assim, é possível que o proxy bloqueie conexões com "ads.google.com", por exemplo.