O arquivo de ajuda chamado helphelp.txt na minha instalação do Win32 GVim tem isto a dizer sobre os arquivos de ajuda:
When no argument is given to |:help| the file given with the 'helpfile' option will be opened. Otherwise the specified tag is searched for in all "doc/tags" files in the directories specified in the 'runtimepath' option.
Então, se você digitar
:echo &helpfile
você deve ver onde o seu Vim espera encontrar o arquivo de ajuda.
E:
:echo &runtimepath
listará os locais onde o Vim procurará uma subpasta doc contendo os arquivos de ajuda.
(Os meus estão em C:\Program Files\vim\vim73\doc
)
Se a instalação do msys-vim-doc colocar a documentação em algum lugar que não esteja listado no & runtimepath, você terá que adicionar essa localização ao seu caminho do runtim, colocando algo assim em .vimrc
set &rtp+=/parent/of/the/docs/dir
Na reflexão, uma vez que seus menus estão faltando também, eu suspeito que o seu caminho do caminho ou os diretórios se referem são completamente hosed. Existe também algo como um pacote msys-vim-runtime
que você precisa instalar?
Se tudo mais falhar, você pode fazer o download do tarball de origem de www.vim.org , extrair e
./configure
make
make install