Com base na sua descrição, há uma maneira simples de realizar isso. As instruções são para o Visio 2013, mas a mesma técnica essencial funcionará para versões anteriores.
Vamos começar com uma única forma com cantos que não são arredondados.

AgoraselecioneaformaeváparaOpçõesdelinha
Agora você pode usar as Predefinições de arredondamento ou o Tamanho de arredondamento para fazer a curva dos cantos.

Comovocêpodever,alinhamantémsuaformabásicaoriginal,masapenasoscantossãoarredondados.

