Eu não sei de nenhuma configuração ou ajuste de registro que possa fazer isso, no entanto, você poderá reativar o menu de contexto página a página inserindo isso na sua barra de endereço:
javascript:void(document.oncontextmenu=null)
Você pode criar um marcador com este como o URL para facilitar o uso.
Isso deve funcionar na maioria dos sites que desativam o menu de contexto. Até e a menos que uma configuração esteja disponível no IE, sua melhor aposta (e não apenas para esse problema em particular, mas para navegação em geral) seria usar um navegador diferente.