Se você quiser que isso também funcione nos arquivos (não apenas nos atalhos), use um script que crie um atalho em vez de simplesmente copiar o arquivo.
Eu mesmo fiz isso com esse vbscript:
Set oShell = CreateObject("WScript.Shell")
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set lnk = oShell.CreateShortcut(oShell.ExpandEnvironmentStrings("%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\") & FSO.GetFile(WScript.Arguments(0)).Name & ".lnk")
lnk.TargetPath = WScript.Arguments(0)
lnk.Save
Salve-o como "Startup (criar atalho) .vbs" na pasta sendto.