Eu encontrei a resposta. Meu Disco Rígido Externo possui uma Lixeira em sua pasta raiz. E o arquivo suspeito foi movido para lá de alguma forma. Eu não consegui encontrar uma maneira de ver isso. Mas eu usei esses códigos para localizá-lo:
cd E
dir /s /a
cd $Recycle.bin
Em seguida, removi o arquivo e resolvi o problema.