Esta é provavelmente uma convenção que sobrou dos antigos DOS dias.
Quando você digitou o nome de um programa, o DOS verificou automaticamente se havia um arquivo chamado
{o que você digitou} + .bat / .exe / .com
Se não houver nenhum arquivo com esse nome com extensão .exe ou extensão .com, seu comando falhou, porque não havia nenhum 'programa' com esse nome.
hoje em dia, no MS Windows, você pode digitar o nome completo de outros arquivos, como myfile.xls , e o Windows iniciará o aplicativo correspondente que pode lidar com o arquivo.
.msc é um desses tipos de arquivo, ele precisa de um programa para interpretar e 'executar' o arquivo. Acho que é acionado mmc.exe