Eu descobri como fazer isso manualmente, sem depender do comportamento automatizado do Excel, e sem ter que dispor os dados da série de qualquer maneira particular (ou seja, um ao lado do outro e próximo aos rótulos).
O bit crítico é o layout dos rótulos do eixo da categoria e a seleção desse intervalo inteiro como o intervalo do rótulo do eixo.
Se você colocar suas etiquetas como na imagem abaixo e selecionar como faixa do rótulo do eixo o intervalo inteiro de suas categorias, supercategorias, super-super-categorias, etc., você terá o enredo mais abaixo.