O Mac captura as teclas de seta de controle para navegar entre espaços de trabalho no Controle de Missão; assim eles não são passados para a VM.
Você pode alterar isso acessando as Preferências do sistema do Mac → Teclado → Atalhos de teclado, expandir a opção “Controle da missão” e desmarcar as caixas de seleção para “Mover para a esquerda um espaço” e “Mover para a direita um espaço”. Isso resolveu o problema para mim.