No Mail, vá para Preferências - > Contas e selecione sua conta na lista. Com sua conta selecionada, clique na guia Avançado à direita. Você deve ver uma lista suspensa em "Manter cópias de mensagens para visualização off-line:" Selecione "Não manter cópias de nenhuma mensagem"
Isso faz com que o formulário do Mail retenha uma cópia localmente. Agora, tudo o que você precisa fazer é copiar ou mover as mensagens que deseja manter localmente para uma pasta na seção "No Meu Mac" da lista de pastas.