Clique na pequena seta ao lado de um arquivo baixado na barra de arquivos baixada, na parte inferior da tela, e clique em "Sempre abrir arquivos deste tipo". Isso não pode ser feito para arquivos executáveis para evitar danos causados por possíveis arquivos maliciosos.
Certifique-se de ter programas no seu computador que possa abrir os tipos de arquivos que deseja abrir automaticamente.