O problema é o seu adaptador DVI para HDMI. Você não pode ter adaptadores se quiser ser compatível com HDCP. Então, para responder às suas perguntas:
1) O que posso fazer para estabelecer a conexão HDCP?
Livre-se do adaptador DVI para HDMI. Nada entre a sua GPU e exibição, exceto um cabo HDMI.
2) Ajudaria a usar a saída HDMI do adaptador gráfico em vez do DVI > (Será que o chip HDCP é suportado apenas no HDMI?)
Sim, ajudaria.
3) Quaisquer outras ideias ???
Como você é novo, certifique-se de selecionar a resposta que resolve seu problema.