Você precisa arrastar os outros documentos para o novo documento. Na exibição de miniaturas da página, clique na seta para abrir o documento principal e, em seguida, arraste as páginas que você deseja adicionar em algum lugar desse documento. Você verá algo assim:
Em seguida, salve o documento normalmente.
Como alternativa, você pode usar a função de impressão para imprimir todos os documentos em um trabalho e salvá-lo como PDF. Isso é um pouco contra-intuitivo, no entanto.