O Windows NTFS possui um recurso chamado Fluxos de Dados Alternativos, no qual dados de arquivos adicionais podem ser armazenados juntamente com os dados do arquivo principal. Quando você faz o download de um arquivo, o Windows usa um fluxo alternativo para armazenar metadados de arquivos, indicando se o arquivo foi baixado da Internet.
The NTFS file system provides applications the ability to create alternate data streams of information. By default, all data is stored in a file's main unnamed data stream, but by using the syntax 'file:stream', you are able to read and write to alternates
Parece que sua pasta compartilhada representa um disco NTFS (ou seu navegador simplesmente não se importa se não for) e o Windows continua tentando criar o fluxo de dados alternativo para arquivos baixados.
O arquivo é em grande parte sem importância e pode ser excluído se você não deseja obter um aviso ao executar o arquivo.