Veja: Aria2 , eu tive um pouco de tempo com isso e acho que é bem legal. Não consegui chegar a torrent bem, mas é mais provável que minha internet.
wget ? Não suporta várias conexões, mas é um downloader brilhante independentemente, e possui portas Windows e Linux.
Abrir várias conexões não é tão bom quanto parece. Se o servidor do qual você está fazendo o download não cobrir a velocidade, é inútil, e se o fizer, provavelmente o fará por uma razão - o que significa que você pode incomodar o administrador, possivelmente até o tamanho de uma proibição de IP (o que limitar a sua velocidade de conexão muito mais do que apenas ter uma conexão;))
Aria2 procura apoiá-lo, mas eu sempre fui feliz com o wget.