Verifique nas subpastas de "Imagens".
Eu encontrei minha pasta "Screenshots" dentro de uma subpasta.
Outra ideia: clique com o botão direito do mouse na pasta de screenshots que você disse (Do Windows 8) e clique em propriedades. Se você vir uma aba chamada "Localização", isso significa que essa também é sua pasta de capturas de tela. Você pode alterá-lo ou "restaurar padrão". Talvez isso conserte isso.
E ainda outro problema possível: Alguns computadores têm dois modos para suas teclas de função - um quando a tecla fn
é pressionada e outra para quando não é pressionada. Você pode tentar pressionar Win + fn + PrtSc
e ver se isso funciona. (E, claro, reiniciar também resolve algum problema.)
Para quem procura uma solução para isso - Alterar o Location
da pasta foi a solução como o OP mencionado nos comentários.