Isso é possível usando um programa chamado fichário. O que um fichário faz é combinar dois arquivos em um. Por exemplo, se você tiver um arquivo wav ou uma imagem para esse assunto e tiver um exe, um fichário combinará ambos para ter uma extensão .wav / .jpg, mas quando o novo .wav / .jpg for lançado, ele também será iniciado o arquivo .exe nos bastidores. Um produto que usei antes é chamado Nbinder. Pode haver mais por aí agora e eu sei que nbinder não é livre, mas não era muito dinheiro.
Então, para o seu caso, você teria que criar o arquivo exe (para fazer o que você deseja) e então você iria vinculá-lo a um arquivo wav.
Observação: Como existem fichários, essa é a razão pela qual você nunca deseja abrir uma imagem ou arquivo de qualquer tipo de uma fonte desconhecida.
Uma fonte de uso do nbinder: link
Outra nota: A maneira como um fichário funciona é muito parecida com um arquivo zip. Quando você abre o arquivo vinculado, ele descompacta os arquivos para uma pasta temporária e, em seguida, executa o arquivo que você escolheu para executar na inicialização.