Muitos lugares documentam os benefícios de usar uma conta da Microsoft. Tente esta pergunta do SuperUser ou este artigo HowToGeek para iniciantes, e procure por" conta Microsoft vs conta local "para encontrar muito mais.
Se você decidir que não deseja usar a conta da Microsoft, deverá ser capaz de desconectar sua conta local da Microsoft. Os passos que você seguiu parecem corretos, e eu os verifiquei no meu próprio computador Windows 10 depois de entrar na Loja da mesma maneira. Não sei por que essa mensagem de erro aparece para você, mas você não é a única . Esta pergunta do SuperUser foi exatamente o mesmo problema no Windows 8.1. Eles acabaram escolhendo um novo nome de usuário e depois entrando no Gerenciador de Computadores para alterá-lo mais tarde.
Um pensamento final para a próxima vez - você pode realmente usar uma conta da Microsoft para entrar na loja sem usá-lo para entrar no Windows. Ao entrar na loja, escolha a opção que diz " Inicie sessão apenas nesta aplicação.