Você pode criar um USB inicializável do Windows a partir do Ubuntu por meio de winusb
Instale:
sudo add-apt-repository ppa:nilarimogard/webupd8
sudo apt update
sudo apt install winusb
Crie:
sudo winusb --format </path/to/windows.iso> <device>
Use sudo fdisk -l
para obter o <device>
Você também pode usar unetbootin
montionned em @AFH comentário:
sudo apt-get install unetbootin
Nas configurações do BIOS, defina o USB na primeira ordem de inicialização (verifique também a ordem de inicialização herdada e a ordem de inicialização UEFI). Ou você pode selecionar para inicializar diretamente a partir do USB (depende da sua fabricação do BIOS)