No Firefox 57, fica ainda pior. Ao contrário do que a resposta existente diz, não há nenhuma opção "Avise-me ao fechar várias abas" (veja a seta na imagem).
No entanto, configuração da opção "Quando o Firefox é iniciado" "Página inicial" ou "Página em branco" ( não "Guias da última vez"!) faz com que o Firefox solicite confirmação antes da saída.
Tanto quanto eu entendo a lógica do Mozilla, não há nenhum mal de fechar o FF se todas as abas forem restauradas na próxima inicialização. Eles não consideram a possibilidade de falha ao salvar as guias (como aconteceu comigo duas vezes nos últimos três dias).