Bloquear a tela quando não houver senha faz pouco sentido e também torna impossível desbloqueá-la. Pelo menos esse costumava ser o caso em 2006, quando o bloqueio foi desativado por padrão no LiveCD.
De acordo com isso , bloqueando a tela deve ser ativado automaticamente quando você cria uma senha. Ou a informação está desatualizada ou você descobriu um bug.
No Ubuntu 12.04 com Unity / GNOME, você pode ativar o bloqueio da tela com o seguinte comando:
gsettings set org.gnome.desktop.lockdown disable-lock-screen false