O seu mp3 player precisa ser montado primeiro. Se as configurações do jogador são o.k. ele deve aparecer como um meio externo na área de trabalho. Se não for assim, tente montar a partir do menu de lugares. Mais informações sobre como conectar jogadores e telefones podem ser encontradas no wiki da comunidade .
Assim que você conseguir visualizar o conteúdo do arquivo em seu player com, por exemplo, Nautilus você deve - como Adam Thompson já disse - ser capaz de facilmente arrastar e soltar o conteúdo da sua lista de reprodução para o ícone na sua área de trabalho ou para a pasta aberta do seu player na janela do Nautilus.