Para o Windows XP
- Abra uma janela do explorador (qualquer pasta ou unidade)
- Clique em Ferramentas- > Opções de pastas
- Clique na guia "Tipos de arquivo"
- Localize "URL: File Transfer Protocol" no topo da lista
- Selecione "Alterar" na parte inferior e navegue até o arquivo executável do filezilla
EDITAR:
For Win 7 - Eu não tenho uma cópia para testar, mas (espero) estará aqui:
- Painel de controle
- Página inicial do painel de controle
- Programas padrão
- Definir associações
Veja se há algo semelhante ao "URL: Protocolo de Transferência de Arquivo" listado acima para o XP. Em caso afirmativo, clique em "Alterar programa" e associe-o ao FileZilla.