Você precisa descobrir quais grupos de destaque está usando e depois modificá-los. Eu acredito que o menu drop-down está usando o Pmenu e o PmenuSel, então você pode ajustar isso com:
:highlight Pmenu guifg=#HEXCODE guibg=#HEXCODE gui=DECORATION ctermfg=COLOR ctermbg=COLOR cterm=DECORATION
HEXCODE pode ser um código de cor hexadecimal e é usado em gvim (ou macvim ou similar).
COLOR é usado no modo de console (onde as cores são suportadas). Você pode procurar uma lista de cores válidas em: help cterm-colors (mas só lista cores para terminais de 16 cores, pode haver mais).
DECORAÇÃO é um estilo de decoração (negrito, sublinhado, undercurl, etc.).
Para mais informações, acesse:
Note que mudar isso mudará o Pmenu e o PmenuSel globalmente, então qualquer outra coisa no vim que use esses dois grupos de destaque também terá suas cores afetadas.