Para uma lista de possíveis nomes de curvas, execute:
openssl ecparam -list_curves
Em seguida, escolha uma curva na lista e substitua sua primeira linha por:
openssl ecparam -name secp521r1 -genkey -noout -out my.key.pem
(substitua secp521r1
pela curva que você escolher na lista)
Por fim, gere o CSR como você fez:
openssl req -new -sha256 -key my.key.pem -out my.csr