Eu tive o mesmo problema. Eu já tinha o Outlook configurado e estava tentando importar arquivos EML que eu havia exportado do Mozilla (Thunderbird / Seamonkey). Em nenhuma das páginas que eu tenho lido para fazer esta operação, ele diz onde coloca os arquivos! Irreal.
Acontece que coloca as pastas exportadas diretamente no arquivo PST padrão do Outlook. Eu pensei que iria criar um novo arquivo PST (que, francamente, faz mais sentido), mas, infelizmente, despeja-o no arquivo PST existente (o padrão, eu tenho muitos). Tenha cuidado com pastas de mesmo nome - não sei o que faria. Mesclá-los? Isso seria ruim.
Portanto, abra o Outlook e procure o (s) nome (s) da (s) pasta (s) da (s) pasta (s) que você importou. Se você não tiver o Outlook já instalado, não sei para onde vai. A localização padrão do arquivo pst do Outlook (2007) é a mencionada acima: C: \ Usuários \ "nome de usuário" \ AppData \ Local \ Microsoft \ Outlook \ Outlook.pst. Talvez seria colocado lá nesse caso?
Estou usando o Outlook 2007 e o Windows Live Mail 2011 no Windows 7.