Você pode encontrar onde os arquivos são armazenados, observando suas propriedades no Explorer (clique com o botão direito do mouse em - > Propriedades: local).
Em uma configuração padrão do Windows, será algo como:
C:\Users\YourName\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts
Esse local era conhecido anteriormente como "Vizinhança na rede" e "Meus locais de rede"; seu uso foi alterado um pouco ao longo dos anos e agora é conhecido como "Locais de Rede". Esta pasta é geralmente usada para armazenar atalhos para locais da Rede (sites FTP, sites da Web, etc.) e é combinada com outros tipos de conexão, como unidades mapeadas na GUI.
Como (pelo menos parcialmente) é preenchido pelo conteúdo dessa pasta padrão, não há motivo para você não colocar outros tipos de arquivos lá (como, digamos, um arquivo do Word).
Outras leituras: How-To Geek tem um bom artigo sobre a utilização de alguns dos recursos pretendidos desta pasta no Windows 8.