Isso pode ser feito facilmente adicionando a linha
forceSetupOnce=TRUE
ou
bios.bootDelay = "xxxx" (milliseconds, 5000 works fine)
Para o arquivo .vmx em um editor de texto de sua escolha. Isso irá forçar a VM a entrar na configuração na inicialização uma vez (a linha é removida depois disso) ou criar um atraso longo o suficiente para você pressionar a tecla setup para entrar na BIOS (você pode não querer isso toda vez). O BIOS possui um menu para opções de teclado que inclui a configuração do estado num lock na inicialização.
A fonte dessas informações é um artigo da VMware KB: Acessando o BIOS quando a tela POST é apagada muito rapidamente .