Para mim, estou usando o PyScripter 2.5.3.0, o ícone do bug aparece quando meu código tem um erro de sintaxe ou formatação. Por exemplo, se PyScripter sublinhar algum código em uma janela com uma linha ondulada vermelha, a guia para esse módulo também terá o ícone do bug.
Outro exemplo. Crie um novo módulo e digite o código:
x = for
Em seguida, pressione enter. Você verá a linha ondulada vermelha e o ícone do bug aparecerá na guia de módulos.
Se você, então, alterar seu código para:
x = 2
Em seguida, pressione enter. A linha vermelha ondulada e o ícone do bug desaparecem.