Estou começando a perceber que só faço perguntas em pilha * porque sei que, assim que o fizer, vou descobrir a resposta.
A resposta é de fato cookies:
$ curl -d "who=your_mom&when=last_night" -D mycookies http://outbacksteakhouse.com/date.cgi
$ curl -d "what=took_her_out_for_a_steak" -b mycookies http://outbacksteakhouse.com/date.cgi
-D saves to mycookies
-b loads mycookies
Adicione outro -D ao segundo comando e você pode chegar à segunda base.