Ok, resolvi o problema.
Por alguma razão, o método de autenticação "Externo" somente funciona quando você seleciona "Permita-me salvar credenciais" na janela de inicialização do RDP no cliente . < br> Caso contrário, ele falhará com a mensagem "Sua sessão RDP terminou".
Existe alguma maneira de fazer isso funcionar sem salvar as credenciais? É um pouco de segurança.