Este é um recurso do Windows Spotlight.
Para ativar, vá para:
All Settings -> Personalization -> Lock Screen -> now choose "Windows Spotlight" under the Background menu.
Infelizmente, se sua área de trabalho for uma versão mais antiga do Win 10 pro (anterior a 10457), o recurso pode estar indisponível.
Fonte: Windows 10 Pro - Nenhuma opção do Windows Spotlight na tela de bloqueio