Como você escolheu 'Detectar configurações automaticamente', ele faz exatamente isso e o ponto de conexão dedicado na LAN tem um script pronto que será executado. Assim que você salva, esse script provavelmente muda a configuração para algo diferente - no seu caso para 'usar um servidor proxy'.
Se você escolher nenhuma das caixas de seleção, ele não solicitará esse script nem o executará (mas sua LAN talvez não funcione ...)
Eu tenho o mesmo problema sempre que me conecto de fora da rede da empresa, porque a rede da empresa define a configuração (estupidamente) para usar um script específico (em vez de deixá-lo no automático) e o servidor em que esse script está localizado não pode ser acessado de fora da rede da empresa. Então eu tenho que remover essa configuração manualmente toda vez que eu quiser conectar de fora.