O problema é a associação de arquivos no seu PC. Mantenha pressionada a tecla shift e clique com o botão direito do mouse no arquivo .csv e selecione "Abrir com ...". Selecione excel na lista, verifique se a caixa de seleção abaixo da seleção de programas rotulados 'Sempre abrir este tipo de arquivo usando este programa' (ou palavras para esse efeito) está marcada, clique em ok e você sempre poderá abrir arquivos .csv no excel sem ter que ir para o excel primeiro e clicar em arquivo / abrir.